Faculty of Economics, Commercial Sciences and Management Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/68

Browse

Has files: YesSubject: search.filters.subject.البترول

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    Arma التنبؤ بأسعار البترول خلال الفترة من 1990 الى 2025 بإستخدام نموذج
    (جامعة غرداية - كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير, 2025) عبد الواحد, قربوز; زكرياء عبد الرحمان, كيوص
    تهدف هذه الدراسة إلى تحليل سلوك أسعار البترول خلال فترة زمنية محددة، وبناء نموذج قياسي باستخدام نموذج ARMA للتنبؤ بالأسعار المستقبلية. ويأتي هذا في ظل الأهمية الاستراتيجية للبترول باعتباره موردًا رئيسيًا يؤثر على الاقتصاد العالمي، وتغيراته تشكل تحديًا كبيرًا لصنّاع القرار الاقتصادي. عتمدت الدراسة على بيانات زمنية شهرية لأسعار خام برنت، وتم اختبار استقرار السلسلة الزمنية باستخدام اختبار ديكي-فولر الموسّع (ADF)، ثم تحديد المعلمات المثلى للنموذج باستخدام معايير اختيار النماذج مثل AIC وBIC. بعد بناء النموذج، تم استخدامه في التنبؤ بقيم مستقبلية لأسعار البترول، ومقارنتها بالقيم الحقيقية لتقييم دقة التنبؤ. أظهرت النتائج أن نموذج ARMA يحقق أداءً جيدًا في التنبؤ بالأسعار في المدى القصير، إذ كانت الفروق بين القيم المتنبأ بها والحقيقية محدودة، مما يؤكد إمكانية الاعتماد عليه كأداة تحليلية مساعدة في رسم السياسات الاقتصادية This study aims to analyze the behavior of oil prices over a specific time period and to construct an econometric model using the ARMA (AutoRegressive Moving Average) approach to forecast future prices. Given the strategic importance of oil as a primary resource influencing global economic activity, its price fluctuations represent a significant challenge for economic policymakers. The study utilized monthly time series data of Brent crude oil prices. The stationarity of the series was tested using the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. Optimal ARMA model parameters (p and q) were identified based on information criteria such as AIC and BIC. The selected ARMA model was then applied to forecast future oil prices, and the predicted values were compared with actual observations to assess forecasting accuracy. The results demonstrated that the ARMA model performs well in short-term oil price forecasting, with relatively low error margins between the predicted and actual values. This confirms the model’s effectiveness as a reliable analytical tool to support economic decision-making
  • No Thumbnail Available
    Item
    أثر التنويع الاقتصادي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2020
    (جامعة غرداية, 2022) فاطمة الزهراء, جلود
    عالجت الدراسة اثر التنويع قتصادي الا على النمو الاقتصادي في الجزائر، باستخدام السلاسل الزمنية تغطي الفترة الممتدة بين 1990 و 2020 دف استخراج علاقة طويل و قصير 􀁲 ، و لالأج مو بين التنويع الاقتصادي و الن قتصادي الا معبر عنه ب XO و ب GDP IL و X معبر عن ، التنويع ثم استخدام نموذج الانحدار الذاتي للفجو ات الزمنية الموزعة ARDL) ( وقد أشارت النتائج بي التجري ة لىإ دأجو علاقة طردية طويلة لالأج بين الصادرات المحروقات من جهة النمو الاقتصادي، لكن هذه العلاقة صعبة نتيجة اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط ك مورد رئيسي دخل لل . فلابد من تفعيل القطاعات والتكامل بينها لز الي يادة مساهمتها في الناتج المحلى The study addressed the impact of diversification on economic growth in Algeria, using time series covering the period between 1990 and 2020, with the aim of extracting a long- and short-term relationship between economic diversification and growth expressed in GDP, L XOI and X, and then using an autoregressive model for distributed time gaps ( ARDL) and the experimental results indicated the best long-term positive relationship to the impact of economic diversification on economic growth, but this relationship is difficult as a result of the national economy's dependence on oil as a major source of inco