Faculty of Economics, Commercial Sciences and Management Sciences
Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/68
Browse
6 results
Search Results
Item Arma التنبؤ بأسعار البترول خلال الفترة من 1990 الى 2025 بإستخدام نموذج(جامعة غرداية - كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير, 2025) عبد الواحد, قربوز; زكرياء عبد الرحمان, كيوصتهدف هذه الدراسة إلى تحليل سلوك أسعار البترول خلال فترة زمنية محددة، وبناء نموذج قياسي باستخدام نموذج ARMA للتنبؤ بالأسعار المستقبلية. ويأتي هذا في ظل الأهمية الاستراتيجية للبترول باعتباره موردًا رئيسيًا يؤثر على الاقتصاد العالمي، وتغيراته تشكل تحديًا كبيرًا لصنّاع القرار الاقتصادي. عتمدت الدراسة على بيانات زمنية شهرية لأسعار خام برنت، وتم اختبار استقرار السلسلة الزمنية باستخدام اختبار ديكي-فولر الموسّع (ADF)، ثم تحديد المعلمات المثلى للنموذج باستخدام معايير اختيار النماذج مثل AIC وBIC. بعد بناء النموذج، تم استخدامه في التنبؤ بقيم مستقبلية لأسعار البترول، ومقارنتها بالقيم الحقيقية لتقييم دقة التنبؤ. أظهرت النتائج أن نموذج ARMA يحقق أداءً جيدًا في التنبؤ بالأسعار في المدى القصير، إذ كانت الفروق بين القيم المتنبأ بها والحقيقية محدودة، مما يؤكد إمكانية الاعتماد عليه كأداة تحليلية مساعدة في رسم السياسات الاقتصادية This study aims to analyze the behavior of oil prices over a specific time period and to construct an econometric model using the ARMA (AutoRegressive Moving Average) approach to forecast future prices. Given the strategic importance of oil as a primary resource influencing global economic activity, its price fluctuations represent a significant challenge for economic policymakers. The study utilized monthly time series data of Brent crude oil prices. The stationarity of the series was tested using the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. Optimal ARMA model parameters (p and q) were identified based on information criteria such as AIC and BIC. The selected ARMA model was then applied to forecast future oil prices, and the predicted values were compared with actual observations to assess forecasting accuracy. The results demonstrated that the ARMA model performs well in short-term oil price forecasting, with relatively low error margins between the predicted and actual values. This confirms the model’s effectiveness as a reliable analytical tool to support economic decision-makingItem دراسة حالة سوق عمان للأوراق المالية الفترة: من 2022 إلى 2025 ARMA التنبؤ بعوائد الأسهم في البورصة باستخدام نموذج(جامعة غرداية - كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير, 2025) سليمان, ضموني; عمر, داوديتهدف هذه الد ا رسة إلى تطبيق نموذج ARMA في التنبؤ بعوائد أسهم بورصة عمان على المدى القصير ( 30 يومًا(، وذلك باستخدام بيانات يومية للعوائد خلال الفترة من يناير 2022 إلى أبريل 2025 . تم استخ ا رج هذه البيانات من المؤشر العام لبورصة عمان (ASE General Index) ، والذي يمثل الأداء الكلي للسوق . بعد اختبار عدة نماذج من نماذج بوكس -جينكينز، تم اختيار نموذج ARMA(1,0) باعتباره الأنسب بناءً على معايير الدقة الإحصائية. إلا أن اختبار ARCH كشف عن عدم تجانس في تباين العوائد، مما يشير إلى بيئة سوق متقلبة وغير مستقرة، لذلك يُعتبر نموذج GARCH خيا اً ر مناسبًا لتحليل سلوك السوق المتقلب عبر الزمن . وقد أظهرت النتائج أن النموذج يوفر دقة مقبولة في التنبؤ بالعوائد، مما يعزز من دوره كأداة داعمة في اتخاذ الق ا ر ا رت الاستثماريةThis study aims to apply the ARMA model to forecast short-term (30-day) stock returns on the Amman Stock Exchange, using daily return data from January 2022 to April 2025. The data were extracted from the ASE General Index, which reflects the overall performance of the market . After testing several Box-Jenkins models, the ARMA(1,0) model was identified as the most appropriate based on statistical accuracy criteria. While the model demonstrated acceptable predictive accuracy, the ARCH test revealed heteroskedasticity in the return variances, indicating a volatile and unstable market environment. Therefore, the GARCH model is considered a more suitable alternative for analyzing the time-varying nature of market volatility. The results suggest that the ARMA model, despite its simplicity, offers useful insights and can serve as a supportive tool for investment decision-making when combined with more advanced volatility models like GARCH .Item التنبؤ بمبيعات اتصالات الجزائر دراسة حالة اتصالات الجزائر بولاية المنيعة(جامعة غرداية : كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية والعلوم التسيير, 2024) وسام نور الهدى, برقالتهدف هده الدراسة إلى محاولة التنبؤ بمبيعات للمؤسسة اتصالات الجزائر وكالة المنيعة للفترة من 2023إلئ 2024والقيامبهده الدراسة استخدمها طريقة تحليل سلاسل الزمنية بطريقة بوكس جينكز وقد خلصت النتائج إلى تقدير فتره 6 اشهر وتعرض النتائج إلى أن يعتبر التنبؤ ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمؤسسة في توجيه الخطط والبرامج This study aims to attempt to forecast sales for Algeria Telecom, Al-Maneaa Agency, for the period from 2023 to. 2024To carry out this study, I used the Box Jenkins time series analysis method The results were estimated at a period of 6 months and the results are presented so that the forecast is considered of great importance to the institution in directing plans and programsItem تطبيق الخوارزميات الجينية في التنبؤ بالنمو الإقتصادي للجزائر 2022- - دراسة قياسية للفترة 1980-2022(جامعة غرداية, 2024) العربي, طعيبةنهدف من خلال هذه الدراسة إلى اختبار مدي صلاحية الخوارزميات الجينية في التنبؤ بالنمو الإقتصادي للجزائر، باستخدام البيانات السنوية لمعدلات الناتج المحلي الإجمالي للجزائر من سنة 1980 حتى 2022 . قمنا أولا بتطبيق المنهجية الكلاسيكية الشائعة في التنبؤ بالسلاسل الزمنية ARIMA ، وبعد المرور على جميع مراحل تطبيق هذه المنهجية قمنا باختيار النموذج ARMA (1.0) كأحسن نموذج للتنبؤ بناء ا على أقل قيمة لمعيار AIC و SC . وبغية إظهار ميزة التحسين في الخوارزميات الجينية قمنا باستخدامها في عملية المفاضلة بين نماذج ARIMA باعتماد معيار أقل قيمة لمتوسط مجموع مربعات الأخطاء MSE ، حيث تم إختيار النموذج GA-ARMA (0.2) الذي يعد الحل الأمثل بناء على هذه المنهجية، ومن أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها هي أن الخوارزميات الجينية تتميز بفاعلية عالية في تحسين نماذج التنبؤ وخاصة عندما تكون مساحة البحث واسعة Through this study, we aim to test the validity of genetic algorithms in predicting Algeria’s economic growth, using annual data on Algeria’s gross domestic product rates from 1980 to 2022. We first applied the classic methodology common in ARIMA time series forecasting, and after going through all the stages of applying this Methodology We chose the ARMA (1.0) model as the best prediction model based on the lowest value of the AIC and SC criteria. In order to demonstrate the improvement advantage of genetic algorithms, we used them in the process of improving ARIMA models by adopting the criterion of the least value of the mean sum of squares of errors (MSE), where the GA-ARIMA (0.2) model was chosen, which is considered the optimal solution based on this methodology, and one of the most important conclusions we reached is that Genetic algorithms are more effective the more complex the problemItem الطرق الكمية لمراقبة التسيير و دورها في عملية التنبؤ و اتخاذ القرار دارسة حالة بمؤسسة البناءات المعدنية للجنوب بولاية تمنراست(جامعة غرداية/كلية العلوم الإقتصادية ، التجارية وعلوم التسيير, 2021-09-21) سارة, بلكبيرتتناول هذه الد ارسة مراقبة التسيير بصفة عامة بالتركيز على أداوتها القديمة و الحديثة منها ، كما تقديم كل من عملية التنبؤ و اتخاذ القرار في المؤسسات الاقتصادية، و التعرف على مدى تطبيق أدوات مراقبة التسيير في هذه المؤسسات و إن كان يتم استغلاها بالطريقة الصحيحة. و توصلنا إلى أن استخدام الطرق الكمية في مراقبة التسيير في المؤسسات الناشئة بالطريقة الصحيحة يزيد من فرص هذه المؤسسات في التقدم و تحقيق الأهداف ، لكن معظم هذه المؤسسات لا تعتمد على أدوات مراقبة التسيير الحديثة كالوحة القيادة و بطاقة الأداء المتوازن، الأمر الذي حصر دراتنا التطبيقية على الموازنات التقديريةCette etude trait du control de gestion en general en s'intéressant à ses outils ancients et moderns notamment, ells presented regalement à la foes le processes de prevision des operations et de pries de decision dons les institutions économiques, et de voir comment les outils de control de gestion sent appliqués dons ces organizations et s'ils sent exploited de la bone manlier. Nous Avon's conclude que l'utilisation de methods quantitative pour surveiller correctement la gestion des start-up augmented leers chances de progressed et d'atteindre les objectives, mains la plupart de ces organizations ne s'appuient pas sure des outils de control de gestion moderns tells que le tableau de board et le tableau de bored equilibrium, ces qui a limited note etude appliqué. aux budgets provisional's Controlee de gestion . prevision. printer une decision . budgets estimés.Item المقارنة بين نماذج التمهيد الأسي ومنهجية بوكس وجينكينز في التنبؤ بالمبيعات – دراسة تطبيقية لشركة NAFTAL غرداية.(جامعة غرداية, 2022) يوسف, بازين; توفيق, طباختهدف هذه الدراسة إلى المقارنة مابين نموذج التمهيد الأسي ومنهجية BOX and JENKINS ، وللقيام بهذه المقارنة قمنا بالاعتماد على حجم المبيعات الشهرية لمادة المازوت لمؤسسة NAFTAL فرع غرداية خلال الفترة 2017، 2018، 2019، 2020. وتسهيلا لعملية التنبؤ بالسداسي الأول (06أشهر) من سنة 2021 تم الاعتماد على برمجية Eviews9. أظهرت النتائج أن النموذج المناسب وفق طريقة التمهيد الأسي هو نموذج Holt and Winters، بينما منهجيةBOX and JENKINS فالنموذج المناسب هونموذج ARIMA(13;1;12)وقد تم التأكد من أن هذه النماذج تعطي تنبؤات دقيقة وقريبة من الواقع وأنه يمكن الاعتماد عليها للتنبؤ بالمبيعات في المؤسسة. وفي الأخير تمكنا من المفاضلة بين النموذجين (التمهيد الأسي ومنهجية BOX and JENKINS)،وهذا باستعمال معايير دقة التنبؤ إضافة إلى المقارنة مع القيم الفعلية لحجم المبيعات، حيث تم التوصل في نهاية الدراسة إلى أن نموذج التمهيد الأسي يعطي نتائج أدق مقارنة بمنهجية BOX and JENKINS مؤسسة NAFTAL، تنبؤ بمبيعات، سلسلة زمنية، تمهيد أسي، نموذج Holt and Winters، منهجية BOX and JENKINS، استقرارية سلسلة،ARIMA. Aims This study to compare the exponential smoothing model and the BOX and JENKINS methodology, and to do this comparison, we relied on the monthly sales volume of diesel for NAFTAL Corporation, Ghardaia branch, during the period 2017, 2018, 2019, 2020. And in order to facilitate the prediction process for the first six months (06 months) of the year 2021, it was relied on software Eviews 9. The results showed that the appropriate model according to the exponential smoothing method is the Holt and Winters model, while the BOX and JENKINS methodology The appropriate model is a model ARIMA (13;1;12). It has been confirmed that these models give accurate and close to reality forecasts and that they are reliable for forecasting sales in the company. In the end, we were able to differentiate between the two models, using the criteria of forecasting accuracy and comparison with the actual values of sales. At the end of the study, it was concluded that the exponential smoothing model gives more accurate results compared to the BOX and JENKINS methodology