Faculty of Economics, Commercial Sciences and Management Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/68

Browse

Filters

2022 - 20253

Settings

Subject: search.filters.subject.السلاسل الزمنية

Search Results

Now showing 1 - 3 of 3
  • No Thumbnail Available
    Item
    Arma التنبؤ بأسعار البترول خلال الفترة من 1990 الى 2025 بإستخدام نموذج
    (جامعة غرداية - كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير, 2025) عبد الواحد, قربوز; زكرياء عبد الرحمان, كيوص
    تهدف هذه الدراسة إلى تحليل سلوك أسعار البترول خلال فترة زمنية محددة، وبناء نموذج قياسي باستخدام نموذج ARMA للتنبؤ بالأسعار المستقبلية. ويأتي هذا في ظل الأهمية الاستراتيجية للبترول باعتباره موردًا رئيسيًا يؤثر على الاقتصاد العالمي، وتغيراته تشكل تحديًا كبيرًا لصنّاع القرار الاقتصادي. عتمدت الدراسة على بيانات زمنية شهرية لأسعار خام برنت، وتم اختبار استقرار السلسلة الزمنية باستخدام اختبار ديكي-فولر الموسّع (ADF)، ثم تحديد المعلمات المثلى للنموذج باستخدام معايير اختيار النماذج مثل AIC وBIC. بعد بناء النموذج، تم استخدامه في التنبؤ بقيم مستقبلية لأسعار البترول، ومقارنتها بالقيم الحقيقية لتقييم دقة التنبؤ. أظهرت النتائج أن نموذج ARMA يحقق أداءً جيدًا في التنبؤ بالأسعار في المدى القصير، إذ كانت الفروق بين القيم المتنبأ بها والحقيقية محدودة، مما يؤكد إمكانية الاعتماد عليه كأداة تحليلية مساعدة في رسم السياسات الاقتصادية This study aims to analyze the behavior of oil prices over a specific time period and to construct an econometric model using the ARMA (AutoRegressive Moving Average) approach to forecast future prices. Given the strategic importance of oil as a primary resource influencing global economic activity, its price fluctuations represent a significant challenge for economic policymakers. The study utilized monthly time series data of Brent crude oil prices. The stationarity of the series was tested using the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. Optimal ARMA model parameters (p and q) were identified based on information criteria such as AIC and BIC. The selected ARMA model was then applied to forecast future oil prices, and the predicted values were compared with actual observations to assess forecasting accuracy. The results demonstrated that the ARMA model performs well in short-term oil price forecasting, with relatively low error margins between the predicted and actual values. This confirms the model’s effectiveness as a reliable analytical tool to support economic decision-making
  • No Thumbnail Available
    Item
    التنبؤ بإستهلاك الكهرباء بإستخدام طريقة بوكس – جينكيز دراسة حالة مؤسسة سونلغاز غرداية فرع متليلي
    (جامعة غرداية /كلية العلوم الإقتصادية ،التجارية وعلوم التسيير, 2025) شيماء, بن عيسى; فضيلة, سويد
    تهدف الدراسة إلى التنبؤ بإستهلاك الطاقة الكهربائية لوحدة متليلي مقاطعة غرداية ،بإستخدامالأساليب القياسية من خلال طريقةبوكس –جينكينز،وذلك لمعرفة وتيرة إستهلاك الطاقة الكهربائية في المستقبل إستنادا على المعطيات الشهرية للفترات السابقة 2019-2024، حيثخلصت الدراسة إلى أن طريقة بوكس –جينكينز فعالة في هده الحالة لأن المبيعات ترتفع في السنة التي تم التنبؤ فيها مما يدعو الى إيجاد مصادر طاقوية اقل كلفة وإستدامة كبير في المستقبل. ومنه تم تصميم النموذج التالي بعد التقديرARMA(4.1.4)(1.1.0)بالإعتماد على برمجية Eviews9 في عملية التقدير،الإختباروالتنبؤ. The study aims to forecast electricity consumption in the Metlili unit in Ghardaia province until 2025 using standard methods using the Box-Jenkins method. This method is used to determine the rate of future electricity consumption based on monthly data for the previous periods (2019-2024). The study concluded that the Box-Jenkins method is effective in this case because sales increase in the forecasted year, which calls for finding less expensive and more sustainable energy sources in the future.The following model was designed after estimationARMA(4.1.4)(1.1.0),relying on Eviews9 software for estimation, testing,and forecasting
  • No Thumbnail Available
    Item
    إنعكاسات تقلبات أسعار النفط على النمو الإقتصادي في الجزائر دراسة قياسية للفترة (1990- 2020)
    (جامعة غرداية, 2022) نجاة, بوسماحة; خديجة, محافيظ
    ان الهدف من هذه الدراسةهوتحليل وقياس أثرتقلبات أسعارالنفط علىالنموالاقتصاديفيالجزائرخلالالفترةالزمنية1990 2020 -،وذلكبالنظرالىأهميةالموضوعفيالوقتالحالي . حيثتماختبارتأثيرتقلباتأسعارالنفطفيالسوقالبتروليةعلىالنموالاقتصاديللجزائرباستخدامالمتغيراتسعرالنفطومعدلالنموالاقتصاديخلالالفترةمن1990 الى،2020 ،منخلالتقديرنموذجالانحدارالبسيط،ودراسةاستقرارالسلاسلالزمنيةبمعدلابطاءقدربسنةواحدة،واستعمالنموذجVAR واختباراتADF علىالمتغيرين وتوصلناالىانالاقتصادالجزائرييتأثرميلموجبيقدرب 0.0122سنويالتغيرأسعارالنفط. الكلماتالمفتاحية :اسعارالنفط،النموالاقتصادي،نموذجالانحدارالبسيط .،السلاسلالزمنية . summary : The objective of this study is to analyze and measure the impact of oil price fluctuations on economic growth in Algeria during the time period 1990-2020, given the importance of the topic at the present time. Where the impact of oil price fluctuations in the petroleum market on Algeria’s economic growth was tested using the variables oil price and economic growth rate during the period from 1990 to 2020, by estimating a simple regression model, and studying the stability of time series at a slow rate estimated by one year, using the VAR model and ADF tests on the two variables We concluded that the Algerian economy is affected by a positive